samedi 2 juillet 2016

Causes et conséquences des crises financières internationales

Introduction 

L’environnement économique international est caractérisé de plus en plus par une concurrence acharnée entre les acteurs économiques. Les entreprises innovent et la finance suit pour satisfaire les besoins des investisseurs, d’où l’émergence d’une dynamique de l’économie financière sans frontières.

Cependant, ces différentes mutations financières ont été la cause de l’essor des crises financières. Le monde a connu différentes crises financières de natures et conséquences différentes, depuis la crise de tulipomanie jusqu’à la crise des subprimes.  

Le monde a été exposé en 2007 – 2008  à la plus sévère crise financière  qu’il a connu depuis des décennies. Cette crise affecte les familles et les communautés à travers le monde. Cette paralysie du système financier mondiale appelle, à une multiplication des efforts nationaux et internationaux en vue de rétablir la stabilité, la confiance et la croissance économique. Bien que la crise ait été déclenchée par des événements qui se sont produits sur le marché immobilier aux Etats-Unis, elle constitue un sérieux revers pour l’économie mondiale.

Le Maroc n’a pas été épargné par les effets de la crise, son économie  à également été frappé  par les conséquences de cette crise.


Quelles sont alors les causes et les conséquences de cette crise ? 

 Notion de Crise financière.

Définir, de façon abstraite, ce qu'est une crise financière n'est ni aisé ni pédagogique. En premier lieu, les crises ne sont pas circonscrites à un seul domaine de la finance, mais peuvent en frapper plusieurs : le marché des actions, des obligations, du crédit, des changes, de l'immobilier...

La crise ne se reproduit donc jamais tout à fait à l’identique. Phénomène économique matérialisé par un dysfonctionnement des marchés de capitaux dû principalement à des prises de risques mal maîtrisées, à la dégradation de la solvabilité de certains emprunteurs publics ou privés et/ou aux comportements spéculatifs de certains opérateurs

Typologie des crises financières.

Ø  Crises bancaires :

Une crise bancaire est une situation dans laquelle les banques ont une situation financière très dégradée : elles doivent rembourser des créanciers, mais n’ont pas à leur disposition immédiate l’argent disponible pour le faire.

Ø  Crise boursière :

            C’est une crise de l'ensemble des valeurs boursières, qui se déclenche par un manque de confiance de la part des investisseurs. La chute des cours est alors rapide et forte.

Ø  Crise de change :

            Il est considéré qu’une monnaie connaît une crise de change, notamment lorsque sa valeur exprimée dans une autre monnaie subit une dépréciation, au cours d'une année, supérieure à un certain seuil


 La crise financière de 2008 : Origines et conséquences.

La crise financière actuelle qui frappe le monde depuis 2008 est la plus grave de tous les temps. Dévastatrice dans ses effets, ses conséquences ont été ressenties partout dans le monde. D'abord financière, cette crise s'est muée en crise économique avec des faillites de sociétés qui n’opèrent pas dans la sphère financière et sociale avec une augmentation dans presque tous les pays du taux de chômage par le jeu des interconnexions entre ces différentes sphères.
Encore trois années plus tard, elle reste un sujet de préoccupation pour les gouvernements des plus grands pays capitalistes, à l'instar de L'Irlande et de la Grèce qui, sont actuellement sur le point de se voir administrer par des pans d'aide de plusieurs milliards d'euros avec à la clé, des plans de rigueur stricts et impopulaires. Le Portugal, l’Espagne et l’Italie sont probablement tes prochaines victimes qui solliciteraient ces aides. Toutefois, la question cruciale qui se pose est comment en est-on arrivé ?

Les origines de la crise de 2008.

Pour comprendre cette crise financière économique et budgétaire, il convient de remonter à ses origines. Et comme dans la plus part des cas les crises d'ordre planétaire ont souvent ou presque toujours leur épicentre aux Etats-Unis, lieu où la crise des subprimes qui à l’origine, devait être une simple crise américaine, est devenue une crise planétaire.

I.1. Les origines immédiates de la crise.


La crise financière 2008 a été préparée bien avant cette date, depuis la fin des années 1990. En effet, en 1999 est introduit aux USA le Financial Services ModernizationAct, loi destinée à dynamiser les activités financières notamment des banques, qui a du coup supprimé certaines dispositions du Glass-Steagall Act de 1933. Au nombre de ces dispositions abrogées, l'interdiction faite aux banques de combiner activités de dépôt et d'investissement qui a suivi le krach boursier de 1929.  

Avec cette disposition, plusieurs banques ont repris les deux métiers mélangeant d'une part les activités de prêts et de dépôts, et d'autre part, Les opérations sur titres et valeurs mobilières.

Aussi, après les attentats du 11 Septembre 2001 et la menace d'une récession de l'économie américaine, la Fed (Réserve Fédérale) baisse le taux directeur afin de favoriser les crédits. Le gouvernement américain va donc susciter une relance de l’économie par la demande; demande elle-même drainée par des crédits accordés aux ménages.

La déréglementation bancaire et financière combinée à cette politique monétaire très accommodante vont donc jouer un rôle très important dans la formation de la bulle sur les prix immobiliers aux Etats-Unis : c’est l’éclatement de la « bulle financière »
  
    Le dégonflement de la bulle immobilière aux Etats-Unis : La crise des subprimes.


La crise des subprimes, c'est d'abord l'histoire d'une hausse des défauts de paiements des emprunteurs hypothécaires à risque, les subprimes, qui très rapidement vont se répandre à toute la sphère financière par le jeu des interconnexions, des produits dérivés et de la titrisation. Un défaut dans un compartiment du marché des prêts immobiliers américains qui se transforme en case planétaire.
Ø  L’expansion des crédits subprimes.
 La cause essentielle de cette crise provient en effet de l’extraordinaire variabilité de la politique monétaire américaine au cours des années récentes. Or, celle-ci est bien évidemment décidée par des autorités publiques et non déterminée par le marché. C’est ainsi que la Fed est passée d’un taux d’intérêt de 6,5 % en 2000 à un taux de 1,75 % fin 2001 et 1 % en 2003. Il y eut ensuite une lente remontée à partir de 2004 jusqu’à atteindre 4,5 % en 2006. Pendant toute la période de bas taux d’intérêt et de crédit facile, le monde a été submergé de liquidités. Afin de profiter de cette magnifique occasion de profits faciles, les établissements financiers ont accordé des crédits hypothécaires à des emprunteurs à risques et aux ménages à revenus modestes. En plus, ces prêts sont accordés la plupart du temps à des taux variables, lesquels sont bas au départ et augmentent avec le temps. On remarque dés lors, un net accroissement des prêts à taux variables passant de 1 à 13% pendant que les prêts à taux fixes ont chuté de 41 à 26 %[1].
Cet accroissement des crédits est encouragé par une large utilisation de la titrisation qui permet de disséminer le risque de défaut des paiements et la montée continue des prix de l’immobilier. Ainsi, les défaillances des emprunteurs n’ont pas inquiétés les prêteurs, au contraire, il permet aux emprunteurs de creuser leur dettes au fur et à mesure que le prix de l’immobilier augmente, sur le marché. Et puisque les prix de l’immobilier ne cessent d’augmenter, les crédits hypothécaires connaissent une expansion extraordinaire et rapide.
   La crise de confiance : crise de liquidité sur le marché interbancaire.
La vague de défauts de paiement qui submerge les emprunteurs tient en première ligne les banques. Le problème est qu’au bout de quelques années, de nombreux ménages souscripteurs de crédits subprimes  se sont retrouvés en défaut de paiement, incapables de faire face à l’augmentation brutale de leurs remboursements.
La dégradation de la qualité des produits financiers, notamment ceux adossées aux créances surprimes a travers la titrisation. Les titres associés à ces crédits ont donc très rapidement perdu de leur valeur. C’est à ce moment que les produits financiers complexes dont faisaient partie les titres adossés aux crédits subprime sont révélé leur caractère toxique. Les banques n’ayant plus confiance dans les produits financiers disponibles sur le marché, elles ont stoppé leurs transactions. Une gigantesque paralysie financière a eu lieu, initiée par une crise de liquidité sur le marché interbancaire en juillet 2007. En conséquence, de grands établissements bancaires se sont retrouvés en situation de faillite ou de quasi-faillite.

Les facteurs structurels de la crise.


A côté des subprimes, l’utilisation dans des propagations hors normes et volumes considérable des produits dérivés a été d’un poids énorme dans le déclenchement de la crise.
Toutefois., les non remboursements et les défauts de paiements n’auraient pas pu entraîner toute la finance mondiale dans l’abîme si ces prêts n'avaient pas été  disséminés dans tous les marchés des capitaux à travers les produits financiers, dérivés et la titrisation.

La crise immobilière s’est donc propagée dans la sphère financière par le canal de la titrisation. En effet, la titrisation est une opération financière qui consiste à transformer des prêts bancaires (actifs, crédits bancaires dont ceux des Subprimes, …) en titres facilement négociables sur les marchés financiers.

Cette pratique présentait le triple avantage d’être très rémunératrice pour les banques, de réduire pour elles les risques liés aux crédits immobiliers et de disperser ces risques à travers le système financier. La titrisation permet alors de sortir ces prêts du bilan des banques et donc de pouvoir continuer à prêter plus qu’elles n’en ont théoriquement le droit. Car les banques se trouve limitée dans sa capacité de prêt, car une banque doit posséder 8% de réserve « fonds propres ».

Ainsi, le risque de défaut de paiement est partagé entre de nombreux créanciers .Du fait de l’interconnexion financière mondiale, les titres liés aux crédits subprimes sont été accumulés dans toutes les banques et sur tous les marchés financiers de la planète.

Effet de contagion internationale.


La diffusion internationale des crises est vue en grande partie comme le résultat de la globalisation financière. Ce phénomène dit « de contagion internationale » peut être illustré par l’exemple suivant : Lorsque A emprunte auprès du B, qui lui-même a emprunté auprès du C, alors la défaillance de A se reproduit sur B puis sur C et ainsi de suite. Autrement dit, la contagion internationale des crises financières est la transmission de chocs d'un pays appelé « groundzero » vers un autre pays qui en subi les conséquences à son tour.

La contagion est devenue l’un des caractères les plus curieux et les plus marquants des crises financières, en imposant des menaces à la croissance et à la stabilité des relations internationales. 

Définition de la contagion.

Calvo et Reihnart, (1996) analysent la contagion comme « la transmission d’une crise à un pays particulier à cause de son interdépendance réelle et financière avec le(s) pays déjà en crise »
Selon, Eichengreen et  (1996) définissent la contagion comme « un effet systémique sur la probabilité d’une attaque spéculative provenant d’attaques sur d’autres monnaies, et qui est de ce fait un effet additionnel à ceux des fondamentaux domestiques »
Park et Song (2001) déterminent la contagion comme « la propagation des troubles financiers d’un pays à un autre. Elle est observée à travers le Co-mouvement excessif des variables financières (telles que les taux de change, les cours boursiers et les taux d’intérêt) d’un groupe de pays pendant une crise financier ».

 Les type de contagion.

On distingue deux types de contagion à savoir la contagion pure et la contagion fondamentale.
ü  La contagion pure
Masson  donne trois explications de la contagion pure :
 La première est celle des modèles de « wake-up-call » qui sont une alternative au modèle de Masson (1999a). Une crise dans le reste du monde n’est qu’un signal d’alarme (wake-up-call) qui conduit les marchés financiers à réexaminer les données fondamentales d’autres pays.
 La deuxième explication est analyse le rôle de l’asymétrie d’information et de l’hétérogénéité des investisseurs face à une crise dans le reste du monde.
 La troisième explication est donnée à travers le facteur risque qui joue un rôle important dans le rééquilibrage des portefeuilles. Cette explication montre l’importance de la diversification dans la réalisation de la contagion.
ü  La contagion fondamentale
Le travail de Masson  présenté précédemment, a mis d’une part l’accent sur la complémentarité de la contagion auto-réalisatrice (contagion pure) et les fondamentaux et a montré d’autre part la présence des autres mécanismes de propagation des crises financières comme la contamination à travers une dévaluation concurrentielle ou un choc commun (monsoonaleffect). Forbes et Rigobon (2001) ajoutent à ces deux derniers vecteurs le canal des liens financiers Kaminsky et Reinhart, (2000) définissent un processus d’interdépendance qui permet la transmission de la crise dans le cadre d’une contagion régionale. Cette interdépendance peut, transmettre des chocs locaux (exemple : choc dans un pays originaire de crise) ou globaux (exemple : choc mondial) à travers des liens commerciaux ou financiers.

CONCLUSION

Le monde financier a connu plusieurs crises depuis celle de la tulipomanie, ces crises ont eu une tendance à être regroupées. La transmission des crises reste un sujet de grand débat sur le plan académique. Plusieurs travaux ont été présentés, ayant pour objectif de rechercher les causes et les défaillances à l'origine de ce phénomène.

 Mais les crises récentes ne  sont pas d'un type nouveau pas seulement d’un nouveau ; elles révèlent une fragilité de la sphère financière internationale. En effet, dans le contexte actuel de globalisation, les crises financières ont le plus souvent présenté un caractère global. C’est la multiplication de ces crises et leurs conséquences mondiales qui suggèrent l’existence d’une fragilisation du système financière international.

Suite à l'occurrence de la crise de subprime qui s'est déclenché aux États unis, l'objectif de cette recherche était d'analyser les origines et les conséquences de cette crise ainsi que les mécanismes de sa propagation. On a constaté que cette crise est principalement une crise de liquidité issue du non application de la réglementation prudentielle rigide au sein des banques lors de l'utilisation des nouveaux produits financiers notamment la titrisation des créances, et elle est due à une grande confiance donnée aux institutions de régulation.

 En effet, le Maroc a été touché par la crise via le canal commercial. Toutefois, le marché financier marocain connaît de plus en plus d'évolutions et d'intégrations de nouveaux instruments financiers qu'il y'a lieu de voir leur nouvelle influence sur le degré de dépendance de celui-ci vis à vis des marchés financiers internationaux en préservant la stabilité des fondamentaux.



[1]- En fin d’année 2007, le nombre de crédits subprimes a été estimé a 10 200 milliards de dollars et concerner près de 6 millions de ménages américains.

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